Tsv Anzeige Forex Terhebat

Wenn wir unsere Augen in den Kodex einiger der Strategien in Dukascopy Strategy Contest in diesem Monat (Mai 2012) stellen, können wir sehen, dass die Gewinner eines Monats (dont ist derjenige, der die beste Leistung erhält) und die Strategie mit dem besten Performance, werden wir sehen, dass beide von ihnen verwenden Time Segmented Volume (TSV für Acronim), um ihre Einträge auf dem Markt auszulösen. In diesem Artikel sprechen wir über diesen Indikator. Was ist Zeit segmentierte Volumen (TSV) Zeit segmentierte Volumen (TSV) ist eine technische von Worden Brothers Inc. TSV entwickelte Indikator ist ein Indikator dafür, dass oscilator nahe einer Null-Linie springt (das ist, warum dies ein Indikator oscilator Typ ist). Mit diesem Indikator können wir den Vergleich von definierten Zeiträumen und dem Verhältnis von Preis und Volumen erhalten. Wenn der TSV oberhalb der Nulllinie kreuzt, signalisiert er einen positiven Akkumulations - oder Kaufdruck, der die Möglichkeit eines zinsbulligen Zustands zeigt. Auf der anderen Seite, wenn TSV kreuzt unterhalb der Nulllinie zeigt es eine Verteilung oder Verkauf von Druck, wo wir in einem bärischen Markt eintreten können. Auch können wir nach Divergenzen, wie auf der Website des Schöpfers dieses Indikators angegeben aussehen: Eine weitere wichtige Sache zu suchen, wenn die Interpretation von TSV ist ein Widerspruch der Trends zwischen Preis und TSV. Suchen Sie nach positiven oder negativen Divergenzen zwischen Preis und TSV, um potenzielle Tops und Böden zu bestimmen. Mehrere aufeinander folgende Divergenzen erhöhen den Zuverlässigkeitsfaktor beim Versuch, Preisumkehrungen aufzuzeigen. Zum Beispiel, wenn der Preis hat nacheinander höhere Höhen gemacht, während TSV hat sukzessive niedrigere Höhen gemacht, würde dies eine Reihe von negativen Divergenzen. Dies wäre ein Hinweis auf eine mögliche Spitze. . Außerdem wird auf dieser Website diferent Intervalle angegeben, je nach dem zeitlichen Rahmen oder Trading-Stil verwendet: Short Term Trading: TSV Zeitraum zwischen 9 und 12 Intermediate Term-Trading: TSV Zeitraum zwischen 18 und 25 Long Term Trading: TSV Zeitraum zwischen 35 und 45 Der Standard Wert für dieses Kennzeichen ist üblicherweise 18 für Intervall-Einstellung. Als proprietärer Indikator ist die reale Formel, auf der dieser Indikator basiert, nicht verfügbar. Aber wenn wir im Netz für die Formel suchen, können wir einige Implementierungen für einige Programmiersprachen erhalten, wenn wir wollen, aber wir wissen nicht, ob sie mit der realen Formel übereinstimmen, aber sie scheinen, ähnliche Resultate zu erhalten. Da wir JForex und JForex mit dem Quellcode für alle Indikatoren in der JForex API und in der Open Source TA Bibliothek nutzen, haben wir Zugriff auf die Implementierung dieses Indikators. Die Basis Berechnungen dieses Indikators vorhanden sind, auf die Funktion berechnen (), wie wir unten sehen können: public IndicatorResult berechnen (int start, int endIndex) Berechnen start unter Berücksichtigung Lookback-Wert if (start - getLookback () lt 0) start - start - getLookback () Wie wir sehen können, erhalten wir ein Intervall der Zeit in den Schleifen und berechnen die Werte für Summe auf der Grundlage von Preisflusswerten (enger Preis) und Volumenwerten. Ist der Istpreis größer als der vorherige Preis ((inputs01i gt inputs01i - 1)) haben wir ein positives tmp, da das Volumen (inputs04i) immer positiv ist. Auf der anderen Seite, wenn der tatsächliche Preis ist weniger als die bisherigen Preis (inputs01i lt inputs01i - 1) haben wir eine negative tmp (tmp (-1) inputs04i (-inputs01i inputs01i - 1)). Wenn der tatsächliche Preis Match vorherigen Preis haben wir tmp 0. Nach sind einfache Anführungen von Werten, um den endgültigen Summenwert (Summe Summe tmp) zu erhalten. Die Verwendung von TSV auf Strategie-Wettbewerb Die Strategie auf den ersten Platz (im Moment diesen Artikel von writting) zwei Indikatoren verwenden, um Einträge auslösen, wie wir auf den folgenden Code extrahiert aus sehen kann: if (positionsTotal (Instrument) 0), wenn (Rücknahmepreis gt sma14 ampamp tvs gt 0 ampamp tvs1 gt 0 ampamp tvs gt tvs1) marketorder kaufen (Instrument, Motor, profitLimit, lossLimit, Volumen) else if (Rücknahmepreis lt sma14 ampamp tvs lt 0 ampamp tvs1 lt 0 ampamp tvs lt tvs1) marketorder sell ( Instrument, engine, profitLimit, lossLimit, volume) Meine genauesten Indikatoren Ich bezweifle wirklich die Zuverlässigkeit der Stochastik, vor allem auf niedrigeren Zeitrahmen. Was definieren Sie als Zuverlässigkeit Wenn Stochastik überkauft oder überverkauft, 80 der Zeit zeigt, ist dieses Signal falsch. Aber auf größere Zeitrahmen könnte es sich als nützlich erweisen. Die Doppelstochastik ist die einzige, die ich benutze. Seine Signale sind hervorragend aus dem Rest des Haufens. Um uns aufzuklären, könnte man das besondere Signal zeigen, das am genauesten ist. Ich bezweifle wirklich die Zuverlässigkeit der Stochastik, vor allem auf niedrigeren Zeitrahmen. Was definieren Sie als Zuverlässigkeit Wenn Stochastik überkauft oder überverkauft, 80 der Zeit zeigt, ist dieses Signal falsch. Aber auf größere Zeitrahmen könnte es sich als nützlich erweisen. Die Doppelstochastik ist die einzige, die ich benutze. Seine Signale sind hervorragend aus dem Rest des Haufens. Um uns aufzuklären, könnte man das besondere Signal zeigen, das am genauesten ist. Könnte sein, weil stochstics werent für overboughtoversold Handel konzipiert. Mit ihnen auf diese Weise ist falsch. Ich weiß, es funktioniert manchmal, aber es ist wirklich für Divergenz Handel gedacht. (Was ziemlich genau das ist, was die Doppelstochastik tut).